PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^FVX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^FVX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^FVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.34%
62.46%
UVIX
^FVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.30

^FVX:

-0.60

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.75

^FVX:

-0.73

Коэф-т Омега

UVIX:

1.09

^FVX:

0.91

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.58

^FVX:

-0.25

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.84

^FVX:

-0.99

Индекс Язвы

UVIX:

68.78%

^FVX:

14.47%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.41%

^FVX:

23.57%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

UVIX:

-99.61%

^FVX:

-49.63%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 48.18%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью -9.20%.

UVIX

С начала года

48.18%

1 месяц

72.53%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-46.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^FVX

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-1.97%

1 год

-13.95%

5 лет

61.32%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.24
^FVX: -0.67
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 1.00
^FVX: -0.83
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UVIX: 1.13
^FVX: 0.90
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.45
^FVX: -0.50
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.65
^FVX: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.67
UVIX
^FVX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^FVX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.61%
-19.83%
UVIX
^FVX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^FVX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.16% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.16%
10.67%
UVIX
^FVX