PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^FVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^FVX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^FVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.31

^FVX:

-0.35

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.74

^FVX:

-0.28

Коэф-т Омега

UVIX:

1.09

^FVX:

0.97

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.59

^FVX:

-0.13

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.85

^FVX:

-0.56

Индекс Язвы

UVIX:

69.27%

^FVX:

13.54%

Дневная вол-ть

UVIX:

192.47%

^FVX:

24.42%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

UVIX:

-99.78%

^FVX:

-47.81%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью -5.91%.

UVIX

С начала года

-14.97%

1 месяц

-44.18%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-58.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^FVX

С начала года

-5.91%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-7.56%

5 лет

68.41%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^FVX равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^FVX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^FVX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 43.74% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...